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七章 参数估计

3714人浏览 / 0人评论 | 作者:whisper  | 分类: 概率论与数理统计  | 标签: 概率论与数理统计  | 

作者:whisper

链接:http://proprogrammar.com:443/article/230

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    点估计概念

    构造一个适当统计量 θ(X₁,...Xₙ)

    用它来估计参数θ,用它的观测值θ(x₁, x₂,...xₙ)作未知量求θ的估计值

    点估计方法1:矩估计法

    思想:样本矩估计相应的总体矩

    步骤:(1)单参数:令 ̄X = E(X)

              (2)双参数: ̄X = E(X)    1/n*∑[i=1,n]Xᵢ² = E(X²)   ->    ̄X = E(X)    1/n*∑[i=1,n](Xᵢ- ̄X)² = D(X)

    点估计方法2:最大似然估计法

    思想:求未知参数θ使得X₁, X₂,...Xₙ获取样本值x₁, x₂,...xₙ的概率最大

    步骤:(1)似然函数:

    概率 L(θ) = [∏[i=1,n]P(xᵢ, θ) 离散型;  ∏[i=1,n]f(xᵢ, θ)  连续型]

    (2)取对数 lnL(θ)

    (3)求导:dlnL(θ)/dθ = 0

    找θ值验证


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